Sistemas de negociação De deuses de mercado de touro e deusas dos anos 1980 e 1990, analistas de ações agora presidem um reino muito mais modesto. Nic Colas, da ConvergEx, observa que o mundo mudou-se para novos bezerros de ouro, desde moedas (com grande alavancagem) até fundos de câmbio negociados (com geralmente menos volatilidade) para analistas macro (os atuais Zeuses e Heras). Isso também se estende ao mundo do investidor de varejo, há muito mais pesquisas do Google nos leilões dos EUA para armazenamento (246.000 meses) do que para pesquisa de estoque (apenas 33.000 meses), ea taxa de declínio se assemelha a uma partícula radioativa em rápida decomposição. Com as correlações de preços de ativos perto de 90 para uma ampla gama de opções de investimento, a mudança de on-off para direção de mercado fica em Washington, Frankfurt, Pequim e outros centros de poder político e banco central. Nic acredita que a pesquisa de estoque fará um retorno tanto tecnológico (fornecendo informações sistemicamente aos comerciantes algorítmicos) quanto cíclico - como pesquisa de estoque da velha escola, com analistas setoriais, está em última análise ligada às fortunas do mercado de ações. E para analistas e investidores do mercado de ações, esse ponto de inflexão não pode vir muito cedo. Há relatórios agora que o banco de reserva de India (RBI) é provável travar para baixo em vendas da moeda de ouro do lingote por bancos enquanto as importações crescentes do bullion estão adicionando a pressão ao deficit e à conta corrente atuais. Enfraquecendo a rupia. Os bancos centrais ocidentais e as casas da moeda não irão apertar as vendas de moedas de ouro em um futuro próximo, uma vez que a demanda por moedas de ouro e prata caiu no primeiro trimestre de 2012. Mais de 80 instituições com ativos coletivos sob gestão de mais de 8 trilhões participaram do evento e foram Questões macroeconômicas e suas perspectivas para várias classes de ativos. O ouro é visto como um dos activos susceptíveis de superar novamente em 2012 devido aos riscos colocados para o euro e os riscos a mais longo prazo para o dólar. Os entrevistados pelo UBS também foram positivos na dívida dos mercados emergentes. Ambas as classes de ativos, ouro e dívida dos mercados emergentes, foram a melhor escolha de 22,5 da montagem, representando assim 45 dos votos. O papel do ouro como um ativo de reserva, a importância que os administradores de reserva atribuem ao metal amarelo recuou para os níveis de 2009, com cerca de 14 tendo a opinião de que será a mais importante moeda de reserva em 25 anos. Isso marca um declínio dos últimos dois anos pesquisas em que mais de 20 visto de ouro para ser a moeda de reserva mais importante. Golds London AM corrigir esta manhã foi de USD 1,661.25, EUR 1.253,02 e GBP 1,024.70 por onça. A correção de ontem AM foi de USD 1.662,50, EUR 1.256,61 e GBP 1.021,44 por onça. A prata está sendo negociada em 30.85 onze, 23.37 onze e 19.10 onças. Platinum está negociando em 1.570.00 onças, paládio em 677.60oz e ródio em 1.350oz. Pela primeira vez no que pode ser as idades, um fenômeno que se tornou próximo e querido para quem troca ouro, e que na melhor das hipóteses provoca um sorriso casual daqueles que observam várias vezes ao dia, descobrimos que o WSJ finalmente pegou Sobre o tema do slam semanal diário do ouro para baixo, onde o vendedor no desrespeito completo para a interrupção do mercado (porque em um mundo normal um quer vender todo o lote dado sem notificar o mercado que um está vendendo de modo a começar um bom preço no Próximo lote, mas não no mercado de ouro, onde o vendedor bate a oferta com abandono imprudente) ignora a profundidade do mercado e em uma demonstração de nada, mas a força bruta de manipulação de preços, slams cada lance para baixo apenas para desmoralizar mais compras. Naturalmente, isso simplesmente fornece aos compradores com um preço mais deprimido do que é justo é perdido sobre o vendedor, mas não sobre os compradores que rapidamente lance o metal como tentativa de desmoralizar compra final em falha após falha. No entanto, é peculiar que, hoje, pela primeira vez, o ouro intraday slam para baixo finalmente fez o MSM. A saber: A divisão de Comex de CME Group Inc. gravou uma transação excepcionalmente grande de 7.500 futuros do ouro durante um minuto de negociar em 8:31 a. m. EDT. A venda tirou blocos de ofertas tão grandes quanto 84 contratos de uma só vez e reduziu os preços para 1.648,80 uma onça troy. A transação total valia mais de 1,24 bilhão. Os comerciantes de ouro zumbiram com a especulação de que a transação foi um erro de entrada chamado comércio de dedo de gordura. Ou um dedo do ouro como pôde ser sabido no mercado do lingote, comerciantes em Citi gracejou em uma nota aos clientes. Bem não. Não era. Em mais um exemplo de apenas o que uma farsa nosso mercado se tornou, parece que os algos HFT, já não é capaz de livremente frontrun o mercado cortesia de medidas de contra-HFT oferecidos pelos grandes bancos e uma SEC que começou a cheirar atividade ilegal HFT, Têm se inclinado para o segundo degrau mais baixo na escada: esfregando através de tweets comerciante momo no Twitter, particularmente aqueles da rede StockTwits e de alguma forma converter isso em inteligência acionável. Porque enquanto até agora algumas tentativas divertidas de gestão de dinheiro usando o barulho ilegível do Twitter tinha sido implementado, todos eles confiaram em olhos humanos para traduzir conteúdo, indo para a frente será robôs fazendo a análise real, para não mencionar tradução sarcasmo. Um colecionador e redistribuidor de comentários expressos em redes de mídia social na quinta-feira lançará um par de fluxos de dados do Twitter e do site de discussão de valores mobiliários StockTwits que estão normalizados e prontos para serem alimentados a computadores para processamento analítico. Gnip disse que preparou os córregos como parte do lançamento de um produto que chama MarketStream, que é projetado para uso por fundos de hedge e comerciantes de alta freqüência. O movimento segue o lançamento em maio de um fundo de hedge baseado em mídia social em Londres. Naquele lançamento, a Derwent Capital Markets disse que o fundo que criou tentaria obter retornos acima do mercado consistentes de análises em tempo real de comentários sobre dados sociais. Bem, na verdade, se eles realmente querem retornos acima do mercado, eles também devem adicionar Yahoo mensagem Finanças mensagem para StockTwits: que vai realmente colocar o vínculo sobre Steve Cohen para chegar a novas e melhores formas de gerar informações arbitragem. Nesse momento, toda a multidão de momo em todo o mundo estará balançando o mercado como um barco carregado de explosivos carregado de lembranças de notícias reativas, que acreditam que movem o mercado, apenas para receber chamadas de margem terminal dentro de dias. Mas, sim, a segurança da multidão é soooo nice. Até que não seja. Quanto aos algos, podemos apostar que lado do comércio eles serão vis-à-vis o subsegmento prudente do investor que persegue heatmaps do mercado em um mercado em que VIX 30 é o novo normal. Durante anos, a Zero Hedge vem expondo a fraude persistente que se passa atrás das cenas de negociação, não apenas no High Frequency Trading. Mas também em vários locais de negociação escuros, conhecidos melhor como piscinas escuras, onde os intercâmbios, normalmente os próprios bancos se aproximam de compradores e vendedores sem qualquer indicação de um comércio ocorrido, até muito mais tarde, se em tudo. Recentemente, e muito como nós esperávamos, a empresa comercial Pipeline foi smacked para baixo pela SEC para a violação bruta das ordens do cliente, uma ofensa que possa ser resumida simplesmente como: frontrunning. Agora aprendemos que, como o Wall Street Journal relatórios. Pipeline é praticamente terminado após o presidente e CEO ter ambos silenciosamente deixou o naufrágio navio. O WSJ acrescenta: O caso foi a primeira ação da SEC envolvendo piscinas escuras, e chocou a comunidade comercial, de acordo com traders e outros operadores de sistemas de comércio eletrônico. Pessoas que sabem que os Srs. Berkeley e Federspiel disseram que eram muito respeitados entre seus pares. Berkeley foi um ex-presidente e vice-presidente da Nasdaq Stock Market. Federspiel trabalhou no Laboratório Nacional de Los Alamos como físico nuclear. Bem, nós certamente não ficamos chocados, tendo previsto o desaparecimento de piscinas escuras logo no verão de 2009. O que vai chocar a comunidade comercial, no entanto, ainda mais é se a SEC decide ir atrás de alguma pequena empresa desconhecida, mas a Real dark pool transgressores, o maior deles é e sempre foi Goldmans Sigma X. Claro que para que isso aconteça, Mary Schapiro teria realmente a fazer o seu trabalho. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Tempo para profundamente introspectivo Op-Eds galore. Não surpreendentemente, o primeiro deles vem da poderosa casa de blogs Pimco, e de seu principal astro literário, Mo El-Erian, intitulado U. Downgrade Heralds, uma nova era financeira. Enquanto a perspectiva de Mohamed é, na maioria das vezes, politicamente correta, ele faz surgir a questão de que a frança está prestes a se tornar frança, o que também significa que o pior pesadelo da Alemanha: o de apoiar o FESF sozinho, está prestes a se tornar realidade. Ele não tem mais flagrante do que isso. Mais uma vez, cortesia de Nanex, apresentamos aos nossos reguladores incompetentes evidência prima facie do que é pintura de fita direta através do que é um aparente HFT algo tentando ou executar uma ordem, testar a presença de outros algos predatórios e, em geral, Aproveitar Reg NMS apenas protegendo a liquidez exibida sobre não exibido (um tópico que discutimos há dois anos). No exemplo abaixo, que mostra negociações exclusivas no estoque de XEL. PR. G, no espaço de 30 segundos, 430 ações são compradas no caminho de 90,5 para 102,25 e, em seguida, vendido novamente em mais 10 segundos , Batendo todos os lances assim que eles apareceram. Agora, este não é um HFT-darling que troca milhões de ações por dia (e vê explosões de dezenas de milhões de pacotes de recheio de cotação em horas) e, portanto, provavelmente será ignorado pela população em geral. Até que ele atinge algumas ações que as pessoas se importam. Naturalmente, a implicação é que, como observa Nanex, se todas as ações negociadas nesta freqüência, mesmo a SEC poderia descobrir isso em algumas semanas, depois de montar uma equipe multidisciplinar, é claro. É de se admirar que praticamente ninguém negocia em trocas abertas mais (sim, a maioria das negociações, ou o que resta dela mudou para o Sigma X e outras piscinas escuras), onde a única tática de sobrevivência para monstros legados como a NYSE e Nasdaq é lateralmente Comprar até tantos de seus pares como eles podem agora que o crescimento orgânico já não existe: tem que amar um mundo em que existem 83 diferentes locais ATS, que permitem alguma permutação de milhões de estratégias de manipulação de ações. Em março de 20 09, Zero Hedge, mais uma vez um pouco conspiratorially à frente de seu tempo, solicitou feedback do leitor sobre um tema-chave: manipulação de preços CDS, envolvendo, além de bancos cartéis chave, tais serviços de preços independentes como MarkIt. Nós dissemos: Zero Hedge recebeu alguma informação preocupante (como lá não é bastante) com respeito a discrepâncias de preços principais entre determinados serviços de fixação de valores mobiliários. Os serviços incluem empresas como a IDC, Advantage Data, Markit e outros. Enquanto eu não revelar qual pode ser um culpado, a alegação é que um (ou mais) estão fornecendo substancialmente acima dos níveis de preços no mercado, especificamente como se refere a títulos em dificuldades. Em seguida, em agosto de 2010. seguimos explicando que é o regime de manipulação de preços em curso, além de outros fatores, que permite Goldman Sachs (e outros concessionários CDS em muito menor grau) a gerar constantemente lucros enormes de negociação de um opaco Off-exchange produto como CDS. Demorou dois anos e um mês para outros a tomar conhecimento desta investigação, embora naturalmente não na favela de corrupção e manipulação de mercado, os Estados Unidos da América, mas na Europa. A Goldman Sachs Group (GS), a JPMorgan Chase amp Co. (JPM) e outros 14 outros bancos de investimento enfrentam uma sondagem antitruste da União Européia sobre swaps de risco de crédito para empresas e dívida soberana, disseram os reguladores. A Comissão Européia disse que abriu duas sondas antitruste. Ele vai verificar se 16 concessionários bancários conluio dando informações de mercado para a Markit, um fornecedor de informações financeiras. Assim, enquanto alguns fluxogramas post explicam a hilaridade por trás das teorias da conspiração, outros realmente expõem os fatos que hoje são uma conspiração e amanhã são uma investigação criminal completa explodida. Nenhuma surpresa: culpar o governo dos EUA sobre o black-out de informações. Acionistas, eo público investidor, é claro, aprender passado. Nossa pergunta: quando os clientes aprenderam Simon Hunt, fundador da Brook Hunt. Coloca um dente nos sonhos de todos aqueles que esperam ver um aumento contínuo dos preços do cobre ao longo de 2011 e mais. O especialista em cobre, que deixou a firma que fundou e agora é chefe da Simon Hunt Strategic Services, especializado em cobre, economia global e China, é sem dúvida um dos principais especialistas em cobre. Portanto, cabe aos touros de cobre prestar atenção à sua última nota provisória que contém nossas principais razões pelas quais os preços do cobre este ano não vai viver de acordo com as esperanças de tantos touros. E sua visão de longo prazo é tão assustador quanto eles: os preços máximos para 2011 serão experimentados no primeiro trimestre do ano, se eles ainda não foram vistos. Os preços cairão então até ao redor do começo do quarto quarto, batendo uma baixa de algum 5500. A recuperação seguirá a ascensão parabolically em 2012 a algum 14.000 para o fim do próximo ano. Isso sinalizará o fim do jogo dos preços do cobre. Um retorno à recessão global, à deflação e à destruição dos grandes usos finais do cobre verá os preços caírem aos níveis desde há muito esquecidos - até menos de 1500 em 2016. Será nesse momento que a real reestruturação da indústria ocorrerá. As taxas de crescimento da tendência futura para o consumo mundial de cobre refinado serão inferiores a 2 por ano, o que implica que os produtores marginais serão encerrados. Não é uma escassez de oferta que vai moldar o futuro do cobre, mas uma escassez de material necessário para fornos. Nota completa anexada. Robôs em todos os lugares estão em pânico como a NYSE acaba de anunciar que está experimentando lentidão na disseminação de comércios e cotações. Em um mercado de cassinos agora construído exclusivamente para fazer frente ao fluxo de ordem mais lenta, isso significa que milhões de computadores são subitamente sem noção de quem deve ser escalpelado. E se todos eles se deslocam para a cambalhota BATS rickety em massa, um acidente de flash pode ser tudo, mas inevitável. Graças aos bancos centrais mundiais, particularmente às Reservas Federais dos Estados Unidos, injeções de liquidez constantes combinadas com a automação de quase TODA a cortesia comercial do aumento maciço de programas de negociação de alta freqüência (HFTPs) e outros sistemas de negociação informatizados, os mercados financeiros mundiais entraram em um Período de incríveis correlações entre classes de ativos. Em termos claros, tudo está agora se movendo em quase perfeita correlação direta ou quase perfeita correlação inversa com tudo o mais em uma quase tick-for-tick base. Top Hedge Fund Software Products Vestserve, anteriormente Isis Financial Systems, fornece um investimento integrado multi-moeda Solução de gerenciamento quotIMSquot que suporta qualquer classe de ativos. Funcionalidades de gestão de carteira: conformidade com a modelagem baseada em regras, medição de desempenho (ex .: GIPS, IRR), análise de risco, alocações de fuga e retornos em todos os níveis, ferramenta de cenário e análise de curva de rendimento. Os recursos contábeis mais avançados incluem o que-se e análise de fluxo de caixa, cálculo de taxas complexas, unitização e agregação de dados. Ver Perfil Solução de gestão e contabilidade de portfólio escalável, totalmente integrada e em tempo real que pode melhorar substancialmente o desempenho do negócio. 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O FIS Hedge360, nosso conjunto integrado de soluções de software de fundos de hedge, ajuda os fundos de hedge a resistir ao escrutínio e a implementar estratégias inovadoras. Aumentar a eficiência operacional Basear-se em softwares de hedge funds para reduzir custos, fortalecer infra-estrutura e apoiar múltiplas estratégias e instrumentos complexos. Melhore o gerenciamento de riscos Obtenha uma visão unificada do risco, gerencie requisitos regulatórios, aumente a transparência, proteja os ativos e a reputação. Escalabilidade de suporte Prepare-se para o crescimento do negócio, concentre-se nos pontos fortes do núcleo e responda às oportunidades com tecnologia de classe multiasset. Personalize a plataforma Escolha entre os módulos de software de hedge fund e integre-os em qualquer combinação: gestão de carteiras, contabilidade e relatórios de portfólio, gestão de risco de investimento, relatórios de risco, obrigações convertíveis, contabilidade de investidores, avaliação independente, reconciliação, dados de mercado, consolidação e optimização. Vídeo Aranca e FIS Pesquisa em Hedge Funds e Investidores Pdf Slideshow Crescimento 2020: A Química em Mudança entre Hedge Funds e Investidores Pdf Report 2020: A Química em Mudança entre Hedge Funds e Investidores Infographic Research Shows Hedge Funds Mover-se para Tecnologia Collateral Management Minimizar Custo e Maximizar Retorno com Soluções de Gerenciamento de Garantias Em um ambiente em que a garantia de alta qualidade é uma mercadoria escassa, é essencial para estabelecer operações de colateralização de som e processos de otimização que fazem o uso mais eficiente das garantias. 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Conformidade Use Software de Compliance para Aumentar a Transparência e Mitigar o Risco O ambiente regulatório é cada vez mais complexo, com duras conseqüências para o não cumprimento. A Vigilância de Proteção da FIS oferece um conjunto abrangente de ferramentas de software de conformidade para lidar com as preocupações de manipulação de mercado e de informações privilegiadas. Como parte de nosso ecossistema de software de fundos de hedge, a Protegent aumenta a visibilidade dos riscos de abuso de mercado e automatiza o monitoramento, detecção e resolução para mitigar a fraude. Identificar de forma holística as preocupações de manipulação de mercado e de informações privilegiadas, com controles para evitar falsos positivos. Responda de forma eficaz e eficiente a todas as consultas regulamentares ou de partes interessadas utilizando software de hedge fund e conformidade. Detectar mudanças nos padrões de atividade de negociação que podem ser sintomáticos de possíveis abusos. Mantenha-se ao corrente das exigências regulamentares e das melhores práticas do setor em todas as classes de ativos e jurisdições regulatórias globais. Convertible Bonds Versátil e inovador Convertible Bond Software Investir com êxito em obrigações convertíveis exige uma análise sofisticada ao longo do ciclo de vida dos instrumentos, com uma visão profunda, rápida e precisa das complexidades e riscos. Integrado com o software de fundos de hedge FIS, o nosso conjunto de software de obrigações convertíveis Monis suporta todo o ciclo de vida do investimento, incluindo a fixação de preços de obrigações convertíveis, análise de emissão de dados de mercado, negociação, avaliação, gestão de carteiras e gestão de riscos. Transforme os dados em ideias em movimento com o novo aplicativo para celular para dados de títulos conversíveis. Aumente a eficiência e reduza os custos com uma única solução que manipule habilmente o preço dos bonds conversíveis, hedging e análise. 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Integrar-se com software de fundos de hedge para reduzir a manutenção da infraestrutura e os custos. Escolha a solução que obteve a Etiqueta de Aplicação Certificada SWIFT por 12 anos consecutivos, garantindo a aderência às mensagens SWIFT FIN, conectividade e funcionalidade. A avaliação independente reduz o risco e assegura a transparência À medida que os mercados de derivados enfrentam um crescente escrutínio, a transparência e a validação de terceiros são centrais para as reformas da indústria, incluindo a compensação central de derivados e regulamentação de balcão (OTC), como Dodd-Frank, 157 e IFRS 7. Parte do nosso ecossistema de software de fundos de hedge, o serviço de avaliação independente do FIS FastVal oferece uma visão clara do valor de seus negócios e participações. Ganho de clareza nas avaliações de uma gama de instrumentos: commodities, conversíveis, crédito, ações, renda fixa, FX e moeda, taxa de juros, inflação, híbridos e produtos estruturados. Use nossos serviços de preços de derivativos para avaliar o risco de negociações de derivativos e cumprir com a regulamentação de derivativos. Assegurar que os negócios complexos estejam suficientemente garantidos com serviços de avaliação e preços de derivados OTC. Permitir a avaliação de produtos estruturados complexos. Beneficie-se de um espectro completo de dados de volatilidade em todos os ativos de forma transparente, oportuna e econômica com o serviço de dados de volatilidade FIS FastVal. Dados de mercado Dados de mercado de alta qualidade, globais e rentáveis de hedge funds A crescente regulamentação e uma maior compreensão do risco sistêmico criaram uma demanda mais forte de dados de mercado de hedge funds de alta qualidade. Esses dados devem ser verificados e precisos, voltar mais a tempo e estar armazenados e acessíveis por períodos mais longos. Através do nosso ecossistema de software de fundos de hedge, a FIS oferece uma variedade de opções de soluções: Beneficie de acesso flexível e econômico a dados de mercado de fundos de hedge globais, globais, em tempo real e históricos com o FIS MarketMap. Monitore atividades de empréstimo de títulos um proxy diário reconhecido para curto interesse para apoiar suas decisões de negociação longas e curtas com FIS Astec Analytics hedge fundo solução de dados de mercado. Obtenha insights de um espectro completo de dados de volatilidade em todos os ativos de forma transparente, oportuna e econômica com o serviço de dados de volatilidade FastVal da FIS. Os investidores se tornam mais sofisticados, os fundos de hedge e seus administradores exigem não apenas transparência, mas também plataformas robustas de software de fundos de hedge que garantem a precisão do investimento, a prestação de contas e a transparência dos investimentos. E conformidade. 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Contabilidade e relatórios de portfólios melhoram a escalabilidade, transparência e conformidade com o software de contabilidade de portfólio Os gestores de fundos neste mercado competitivo devem contabilizar transações de portfólio em várias classes de ativos e moedas, e as operações de front-to-back devem ser integradas para fluxos de trabalho simplificados. O FIS VPM é uma solução de software de hedge fund para todos os aspectos da contabilidade da carteira, assegurando transparência em dados e participações e fornecendo a visão necessária para adaptar as estratégias de negociação. Reduza os riscos associados às entradas manuais de contabilidade da carteira. Minimizar o risco operacional com softwares integrados de hedge fund e software de contabilidade de portfólio. Garantir a transparência, a integridade dos dados e uma pista de auditoria completa. Obtenha fácil acesso aos dados e aos recursos de relatório de portfólio. Cumprir de forma mais completa os padrões regulatórios, contábeis e de governança corporativa. Eliminar as complexidades envolvidas na gestão de classes de ativos, como dívida bancária. Gestão de Portfólio Responder à Oportunidade, Permitir Crescimento e Criar Eficiências Pdf Hedge Funds: Vagas Gravitacionais Os gestores de carteiras enfrentam uma maior complexidade operacional, com a tendência de intensificação de carteiras diversificadas e de mudanças regulatórias em curso. O Front Arena da FIS fornece uma solução de gerenciamento de risco e portfólio de multiasset, de frente para trás, com um poderoso sistema de gerenciamento de pedidos incorporado, permitindo que traders e gestores de portfólio explorem uma maior variedade de classes de ativos e estratégias. Traders e gestores de carteira podem se beneficiar de uma solução robusta e altamente flexível de software de hedge fund que os ajuda a explorar uma ampla gama de classes de ativos e estratégias. Melhorar a transparência, reforçar o cumprimento, conter custos e demonstrar credibilidade. Investir em nome de clientes com risco reduzido e maior confiança, e gerenciar melhor portfólios de classes multiasset. Veja posições consolidadas PL e risco entre classes de ativos e estratégias para o nível de negociações individuais e fluxos de caixa. Desenvolver e modelar estratégias em tempo real e reagir dinamicamente às condições do mercado. Avaliar o impacto potencial das ordens no portfólio com verificações de conformidade pré-negociação. Reconciliação Alcançar maior transparência ao mesmo tempo em que reduz os custos e riscos Com a crescente pressão regulatória e os requisitos para processar a transparência, a escolha do software de reconciliação correto é essencial. O pacote de soluções de reconciliação de controle operacional IntelliMatch da FIS se integra com o nosso software de fundos de hedge para ajudá-lo a gerenciar melhor a reconciliação ea validação do sistema, reduzindo custos e riscos. Oportuniza fundos de hedge para gerir melhor a contabilidade, negociação, transacção, reconciliação de caixa, reconciliação nostro e actividades de reconciliação de derivados Contribui para a realização da maturidade operacional através do crescimento, consolidação e optimização de soluções e processos de reconciliação E entidades de mercados emergentes Suporte especializado e variedade de serviços profissionais e gerenciados ajudam a melhorar a gestão de custos, reduzir riscos e oferecer melhorias operacionais. 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